量化交易有什么风险？量化交易的风险介绍

量化交易其实是币圈中一种比较常见的投资方式，它指的就是借助现代统计学和数学的方法，并通过计算机技术来进行交易的方法。这种投资方式能够大大减少了投资者的情绪波动对其投资的影响，帮助用户在市场不稳定的情况下做出理智的判断。量化交易一般都有非常强的纪律混合系统性，他会严格根据模型的运行结果进行决策，并且会从多个角度对数据进行分析处理。很多投资者想要知道这个量化交易有什么风险？下面就让币圈子小编为大家介绍一下这个量化交易的风险。

量化交易有什么风险？

量化交易最大的风险就是由于量化交易是从历史数据中挖掘出规律，因此它依赖于历史数据，即过去的趋势，那么如果这种趋势存在的条件改变，那么过去的策略将毫无意义。

在量化交易发展的历史中，这样的惨痛教训数不胜数。比如，刚刚提到的，著名长期资本管理公司破产，这家公司非常牛B，曾被誉为量化交易界的一面旗帜。其下属机构包括两个诺贝尔奖获得者和一位美联储副主席。那时该公司所使用的模型，在市场上反映的不仅是看不懂，而且见不到。因此，许多人说，这个团体并没有进行金融投资，而是制造原子弹。

将金融市场视为一种稳定的结构进行量化交易，然后从历史数据中挖掘规律，利用高杠杆获取利润。但金融市场并不是宇宙，而是人类的市场。人的本性会影响金融市场的规律，而人的本性中的贪欲、恐惧、欲望也会随着市场的变化而变化。因此说金融市场的规律与人的本性是一个互动的动态过程，市场中没有什么千篇一律的规律，再厉害的模型也难以应付这一突然变化。

量化交易的特点

量化交易的特点有四大点，量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报，以下是量化交易的特点：

1、纪律性

根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性

具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜

一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

上述内容就是币圈子小编对于量化交易有什么风险这一问题的具体阐述。发展到现在，量化交易已经成为了一种常态，一方面是因为人们认识到了量化交易在科学决策和数据挖掘方面具有非常大的优势，另一方面量化交易其实也是存在一定的局限性，特别是在应对一些突发事件的时候，纯粹的量化交易往往就会面临比正常交易更大的风险，毕竟再优秀的模型，它也是很难应付一些突然的变化的，本来金融市场就是一个与人的本性互动的过程，所以有的时候量化交易其实并没有那么好。